Hull Moving Average Metastock Formula

Hull Indicador Média Móvel: Honest Moving Average Detalhes: Honesto média móvel Detalhes: Honesto média móvel Detalhes: Honesto Moving Average Detalhes: Mas o principal problema de todos os indicadores baseados na matemática das médias está atrasado. Solução eficaz para este problema foi encontrado por muitos experimentos e chamado Hull Indicador de média móvel ou Hull média móvel. Os comerciantes usam indicadores baseados em médias para construir linhas dinâmicas de suporte / resistência e avaliar a força do ímpeto de preços. Sua principal desvantagem reside no método de cálculo: uma vez que as médias móveis são calculadas com base em preços passados ​​(para um determinado período de tempo ou número de barras), a linha calculada reduz as flutuações de preços, mas sempre ficará atrás do preço real. Alan Hull, um matemático australiano, analista financeiro e comerciante hereditário, membro da Associação Australiana de Análise Técnica (revela este existe), autor do livro popular Active Investment e The Book of Charts, propôs uma versão melhorada da média móvel , Fornecendo indicadores lisos na construção e eliminando quase completamente o efeito negativo do atraso. O que são as médias móveis Esta é uma das ferramentas mais antigas de análise técnica, que ajuda a identificar a força ea direção das tendências de preços atuais para garantir condições ideais para o comerciante para abrir uma posição de negociação ao longo da tendência. Mesmo o pai do caos comercial, Bill Williams, acreditava que a capacidade de usar os indicadores de médias móveis permitiria especuladores para fechar não menos de 60 das posições em plus. A média móvel tradicional (ou MA) é calculada muito fácil: em cada ponto da linha, o preço é o preço médio para um período de tempo especificado. Mediante a média, as subidas de preços aleatórias são cortadas, e quanto mais longo o período, mais precisa a linha. O período ideal da média móvel deve ser captado separadamente para cada instrumento de negociação. A média clássica segue sempre com bastante precisão o mercado, porque o cálculo é baseado em dados históricos. No entanto, a média comum é um método muito fraco preditor de média móvel não permite calcular o momento da mudança de tendência. Aqui vem em uma média modificada o indicador Hull Moving Average. Matemática do Indicador de Movimentação Média do Casco O alisamento mais harmonioso no cálculo desta média móvel é proporcionado por uma média adicional da média. A versão proposta do indicador resolve o problema incorporando o valor não do período, mas sim da raiz quadrada dos dados reais do período de cálculo no mecanismo de cálculo. No entanto, Alan Hull conseguiu encontrar o ingrediente ausente que efetivamente compensa o atraso. Hull aplicou o método de coeficientes de ponderação para o cálculo do preço de mercado, onde em um bruto de 0 a 9, o número 9 é dada a maior importância. O cálculo começa com a determinação dos valores da MA simples movente (10): em resultado, obtemos o valor médio inicial 4.5, e dá um atraso sério atrás do preço real. O próximo passo é dividir pela metade da média (10/2 5) e aplicá-la ao último valor na linha listada: 5, 6, 7, 8 e 9, após o que obtemos uma nova média 7. Esse valor é então adicionado Para a diferença entre estas duas médias, ou seja, para 2,5 (7 4,5), e obtemos a quantidade final 7 2,5 9,5. Se assumirmos que o preço de mercado atual é igual a 9, a compensação resultante parece exagerada. No entanto, o autor considera esta sobrecorreção muito conveniente para reduzir a influência de aumentos de preços aleatórios. Mudança de preço com a ajuda de um Hull em movimento pode ser previsto com alta precisão para 1-2 períodos selecionados. Visualmente, a linha em movimento é geralmente mais rápida do que o valor da média real. Em geral, a fórmula para calcular os valores do indicador de média móvel do casco é a seguinte: Indicador de média móvel do casco: parâmetros e definições Existem várias opções de utilização da média modificada, mas normalmente é recomendável usá-lo juntamente com um indicador de seta HMA Arrow, indicando claramente o ponto de entrada recomendado. O indicador Hull Moving Average é instalado no terminal MetaTreder4 da maneira usual, em qualquer par de moedas e em qualquer período de tempo. As configurações recomendadas e cores ótimas são mostradas na figura abaixo: A média modificada do casco funciona bem em períodos curtos e médios, os resultados mais estáveis ​​são fornecidos em períodos maiores que 20. Os valores ótimos são considerados os seguintes parâmetros-chave: HMPeriod - 20 HMAMethod (Shift) - 3. Às vezes, o seguinte ajuste pode ser recomendado para uma negociação de médio prazo mais silenciosa com pequenos riscos: HMAperiod - 55 HMAshift 3. No entanto, os pontos de entrada recomendados aparecerão com menos freqüência. Para maior clareza da análise, uma média móvel simples SMA (14) sobre os preços de fechamento (linha preta) foi adicionada no gráfico Com os indicadores de média móvel Hull e HMA Arrow. Vista geral do conjunto de indicadores no terminal: Como pode ser visto, os sinais de entrada parecem suficientemente precisos, particularmente em comparação com a média comum. Mas não se esqueça sobre a principal desvantagem do Hull em movimento: a tendência atual de superestimar o valor do preço médio leva ao fato de que a linha não corresponde ao preço médio atual. Ele funciona bem como um filtro de reversão e, portanto, seus sinais de saída são mais confiáveis ​​do que a entrada. Assim, o indicador Hull Moving Average é necessário para ser combinado com opções de osciladores ou MACD. Mas mesmo sem o uso de indicadores de seta adicionais, há uma alta probabilidade de um sinal para comprar quando o preço cruza a linha de indicador para cima e para vender se o preço vai para baixo. A estratégia mais eficaz é considerada HullMovingAverage por Alan Hull, construído sobre uma vigilância de mercado padrão. O sinal de negociação é considerado como uma reversão da linha do casco: se houver uma descida, recomenda-se posições curtas, se estiverem em posições longas. Nisso, no entanto, este avanço pelo preço da linha do indicador Hull Moving Average em si não é percebido como o sinal do mercado. A metodologia de cálculo do indicador Hull Moving Average baseia-se no mecanismo matemático moderno que melhora grandemente a suavidade da linha ea precisão dos sinais do mercado. A linha da média de HMA segue excelente a tendência e dá sinais reversos exatos. Superioridade inerente do valor médio no cálculo leva a uma superestimação do preço médio atual, mas com as configurações otimizadas e indicadores adicionais, você pode obter uma estratégia de negociação com uma taxa de vitória acima de 60.Como reduzir o atraso em uma média móvel Hull Média Móvel (HMA): O indicador explicado As médias móveis tradicionais retardam a atividade de preço. Mas com alguma matemática inteligente o atraso pode ser minimizado. Heres how Por Alan Hull Em 2005, quando eu estava trabalhando em um novo indicador eu estava temporariamente desviado tentando resolver o problema do atraso em médias móveis, o resultado do qual foi o Hull Moving Average. Desde então, o HMA encontrou seu caminho em programas gráficos em todo o mundo e é discutido regularmente sobre os boletins de comerciantes em diferentes línguas ao redor do mundo. Foi o resultado de uma curiosidade intelectual que coloquei no domínio público, escrevendo o seguinte artigo. O Hull Moving Average resolve o velho dilema de tornar uma média móvel mais sensível à atividade de preço atual, mantendo a suavidade da curva. Na verdade o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Para entender como ele consegue ambos os resultados opostos simultaneamente, precisamos começar com um quadro de referência facilmente compreensível. O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas que fica constantemente atrasada na atividade de preços e tem uma lisura pobre. Em primeiro lugar, resolver o problema de suavização de curva pode ser feito tomando uma média da média. Isto é, 16 SMA período (16 período SMA (Preço)) A má notícia é que ele provoca um enorme aumento no atraso como visto abaixo. Resolver o problema do atraso é um pouco mais envolvido e requer uma explicação com números, em vez de gráficos. Considere uma série de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagine que eles são pontos de preço sucessivos em um gráfico com 9 sendo o ponto de preço mais recente na borda direita. Se tomarmos a média de 10 períodos simples destes números, então, não surpreendentemente, vamos determinar o ponto médio de 4,5, que fica significativamente atrás do preço mais recente ponto de 9. Heres o bit inteligente, primeiro vamos reduzir para metade o período da média para 5 E aplicá-lo aos números mais recentes de 5, 6, 7, 8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7. Finalmente, para remover o lag tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos a diferença entre as duas médias que é igual a 2,5 (7 - 4,5). Isto dá uma resposta final de 9,5 (7 2,5), que é uma ligeira sobrecompensação. Mas essa compensação excessiva é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. Assim, o resultado da combinação destas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução do atraso ea suavização da curva. A HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preços, ao mesmo tempo em que obtém uma suavização superior ao SMA do mesmo período. A HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o efeito de suavização (e a defasagem resultante) usando a raiz quadrada do período em vez do próprio período real, como visto abaixo. A seguinte fórmula para Hull Moving Average (HMA) é para o MetaStock, mas pode ser facilmente adaptada para uso com outros programas gráficos que são capazes de construção de indicador personalizado. WMA (Preço) - Período WMA (Preço) período: Entrada (período, 1.200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como entradas / saídas, Saída. No entanto, não deve ser usado para gerar sinais de cruzamento como esta técnica depende de lag. Compartilhe este artigo: Hull Moving Average (HMA) Finalmente, para remover o lag, tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos a diferença entre as duas médias que é igual a 2,5 (7 8211 4,5). Isto dá uma resposta final de 9,5 (7 2,5), que é uma ligeira sobrecompensação. Mas essa compensação excessiva é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. Assim, o resultado da combinação destas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução do atraso ea suavização da curva. A HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preços, ao mesmo tempo em que obtém uma suavização superior ao SMA do mesmo período. O HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o efeito de suavização (e o atraso resultante) usando a raiz quadrada do período em vez do próprio período real visto abaixo. WMA (Preço) 8211 Período WMA (Preço) As seguintes fórmulas para o Hull Moving Average são para MetaStock e Supercharts mas podem ser facilmente adaptadas para uso com outros gráficos Programas que são capazes de construção de indicador personalizado. Período: Entrada (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov (2Mov (C, período / 2, W) 8211 Mov (C, período, W), LastValue (sqrtperiod), W) Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como sinais de entrada / saída (fechamento, período) . No entanto, ele não deve ser usado para gerar sinais de cruzamento como esta técnica depende de lag. Assine e Conecte Subscreva a nossa Newsletter